El día previo a la procesión, esto es, el Jueves Santo, se realiza el solemne traslado del Santísimo Cristo de la Misericordia desde la Iglesia de San Miguel a la contigua San Esteban, de donde saldrá el desfile procesional.

El Cristo de la Misericordia, que se encuentra durante todo el año en la Iglesia de San Miguel, es bajado de su lugar habitual y con motivo del traslado se lleva a cabo una misa solemne a las 12h. En este acto contamos con la presencia del Orfeón Fernández Caballero, que con su labor realza la emotividad del acto. A continuación acompañado por un breve cortejo, es trasladado el Cristo de la Misericordia por las mujeres de esta cofradía hasta San Esteban, donde se completa el acto con el canto del himno al Cristo. Después de este acto solemne se procede a situar el Cristo en su trono para el desfile.

Desde 2010 y durante los primeros años de desplazamiento a San Antolín debido a las obras de restauración la Iglesia de San Esteban, no se realizó este traslado . Durante los últimos años de salida de San Antolín, se adaptó el traslado para llevar al Cristo desde San Miguel tras el besapié. Actualmente, tras haber vuelto a San Esteban, el traslado se hace como siempre, tras el besapié, el Cristo es trasladado a San esteban por la Guardia Civil. Desde 2022, se ha incorporado a este traslado la imagen de Nuestra Señora Madre de Misericordia.